Рассмотрим испытание, результатом которого является появление двух чисел из некоторого конечного либо счетного множества пар чисел. Условно двумерная дискретная случайная величина обозначается как XY, либо любые две буквы латинского алфавита.

Двумерной случайной величиной называется система из двух одномерных случайных величин X, Y, где как X, так и Y являются дискретными случайными величинами.

Определим событие A: В результате испытания над двумерной случайной величиной XY, случайная величина X приняла значение x_i, случайная величина Y - любое значение. То есть:

A:{x_iy_i,...,x_iy_m}, тогда P(A)=P(X=x_i)=P((x_iy_j))=P(x_iy_j)=P(x_i)

Введем событие B: В результате испытания над двумерной случайной величиной XY, случайная величина Y приняла значение y_i. То есть:

B:{x_iy_j,...,x_sy_j}, тогда P(B)=P(Y=y_j)=P(_iy_j)=P(y_j)

Найдем условную вероятность:

P(B/A)=P(y=y_j/x=x_i)=P(y_j/x_i)=P(AB)/P(A)=P(x_iy_ji)=P(x_iy_j)

Аналогично:

P(A/B)=P(x=x_i/y=y_j)=P(x_i/y_j)=P(AB)/P(B)=P(x_iy_j)=P(x_iy_j)

Покажем что сумма условных вероятностей: P(y_j/x_i)=1; P(x_i/y_j)=1

[P(x_iy_j)/P(y_j)]=P(x_iy_j)/P(y_j)=P(y_j)/P(y_j)=1

Условным математическим ожиданием является выражение:

M(y/x=x_i)=y(x_i)=y_jP(y_j/x_i); M(x/y=y_j)=x(y_j)=x_iP(x_i/y_j)

Условной дисперсией называется выражение:

D(y/x=x_i)=σ²y/x_i=(y_j-y(x_i))²•P(y_j/x_i); D(x/y=y_j)=σ²x/y_j=(x_i-x(y_j))²•P(x_i/y_j)

Условное мат. ожидание и дисперсия отличаются от безусловной только тем, что в их определении подставляется условная вероятность вместо безусловной. Условное мат. ожидание случайной величины, при условии, что другая случайная величина приняла заданное значение определяет число-точку, относительно которой группируются результаты конкретных испытаний над одной случайной величиной, при условии, что в этом испытании (над двумерной случайной величиной XY) вторая случайная величина приняла заданное фиксированное значение. Условная дисперсия определяет степень концентрации результатов конкретных испытаний над одной случайной величиной относительно условного мат. ожидания.